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票据知识

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市场供需两旺,短期票狂跌15BP

  ​为维护银行体系流动性合理充裕,今日央行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。期限为7天,中标利率为2.2%。今日有200亿元逆回购到期,此外今日到期的3000亿元MLF已于超额续做。

  流动性宽松下,央行仍小额操作。今日隔夜、7天、14天和1个月shibor利率分别下行42.90BP、24.70BP、9.90BP和0.20BP至0.9740%、1.8150%、1.9000%和2.7230%,DR001、DR007加权平均利率分别下行36.92BP、38.19BP至0.9673%、1.6289%。

  转贴市场
  市场情绪一片乐观,长短期资金成本继续显著下行,买方机构配置力量不减,农行继续降价收票,邮储竞价配置,各中小机构收票热情高涨,短期票报价下调依旧显著。卖方出票热情继续回升,市场供需两旺,交投活跃,票价一路下探。尾盘,足年、半年双国股主流价分别降至2.68%、2.45%附近。

  直贴市场
  受岁末时点因素和近日贴现成本连续下行刺激,企业端融资贴现意愿继续回升,一级市场签发量明显攀升,单日新增票源供给向千亿级台阶迈进。部分直贴行报价继续下调,买盘配置动力十足。供需双方激烈博弈下,今日票价一路下行,短期票跌幅显著。

  从票交所数据可知
  15日市场交投十分活跃,成交量突破3000亿元关口。票据承兑、贴现和交易金额分别较前一日增长20%、2%和34%至939.67亿元、600.32和3108.53亿元,贴现承兑比降至64%。票交所利率显示,票价整体下行。足年、半年国股分别下跌2.18BP、5.99BP至2.7661%、2.6240%,足年、半年城商分别下跌0.93BP、1.85BP至2.9644%、2.8854%。

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